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「模拟+实盘」另类盘手的职业素质养成记[文华财经期货模拟盘]

苍幻莲2022-07-20 10:30:27 95 人围观
简介资本捉襟见肘,停实盘做模拟投身期货市场之初,我有一个规划:五年之内学习打底,五年之后实现财务自由。睁眼闭眼都是跳动的价格线,家里打印的图表可以堆

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「模拟+实盘」另类盘手的职业素质养成记

本文关键词:文华财经期货模拟盘

「模拟+实盘」另类盘手的职业素质养成记

资本捉襟见肘,停实盘做模拟

投身期货市场之初,我有一个规划:五年之内学习打底,五年之后实现财务自由。

闲坐小窗读周易,不知春去已多时。这5年时间,我对技术分析的痴迷,对期货交易的专注,用这两句话来形容,是再合适不过了。

远道拜师,挑灯夜战,茶饭不思,闭门谢客……无所不用其极。睁眼闭眼都是跳动的价格线,家里打印的图表可以堆成小山,大自然的风霜雨雪及气温起伏都可被想象成多空博弈。

我亲历了2007年的商品牛市,2008年金融海啸的暴跌,2009年到2010年美联储三次货币QE之后的再次暴涨,然后又是2011年之后的漫漫熊途。短短的几年之内,尽管我的努力程度,数倍于当年考大学,尽管经过了成千上万次的实盘交易,尽管碰上了好几波历史罕见的、波澜壮阔的牛熊行情,可计划中的五年时间过后,我的脑袋与口袋一样,依然处于不充实的状态,我还是没有把握,持续稳定地从这个市场上赚到钱。

心中一片茫然的情况下,我决定回原单位,从长计议,一边上班,一边继续寻找交易"圣杯"。

此后数年,与盘面保持一定的距离之后,我跳出了日日短兵厮杀的苦战,对期货交易有了更清醒的认识:要超越“术”而趋向“道”。从此走出了技术分析的迷宫,得以在更高的维度上去把握期货。

2011年以后,市场扩容脚步加快,期货品种不断增多,各期货品种的走势逐渐分化,品种选择难度加大,让非短线、非单品种交易的小资金操作进入死胡同。小资金只能短兵厮杀,而大资金却可以运筹帷幄。打底交易的五年,已经证明我不适合短线交易。需要寻找大资金。

大资金从何而来?去私募基金当操盘手是一条路,但是自己没有实盘业绩,别人会相信吗?2014年10月份,杭州有一家私募在网上招操盘手,我试着打电话过去询问,人家第一句话就说,需要至少一年的、收益稳定的实盘资金曲线。

情急之下我说,过往的业绩不好,目前的水平怎么样,我可以模拟给你们看,一年半载之后,你们再来决定是否录用我。没想到对方很快答应了,他们说以前也有过这样招人的方式,并于次日将注册的文华财经的模拟账号和密码发给了我,资金是1000万。

我由此开启了,在有人监督之下的模拟"大兵团作战"。

理念成熟方步交易正轨(上)

战争的胜利,不单取决于硝烟滚滚的战场,更来自大帐中深谋远虑的将军。

从杭州私募处接过千万模拟资金账户后,我就深深明白,欲在盘面取胜,功夫在盘外。

从资金的分配,到仓位的安排,到品种的选择,到入场时机的甄别,再到止损、加仓、出场的设定,必须制定一整套的、滴水不漏的规则。交易规则又称交易系统或交易模型。完整的交易规则,是集交易者技术分析、交易理念、交易策略、资金管理之大成的结晶。

我主张,交易既要实现财务自由,又要实现人身自由。交易者如果长期受困于盘面,白天不见阳光,夜晚远离星光,即使赚更多的钱,也毫无乐趣可言。因此我一惯不喜盯盘。再说长时间盯盘,过分为细节所吸引,也会影响对全局的把握,这就好比一个将军,总是亲力亲为细小战斗,哪还能专注于调兵遣将、排兵布阵、谋定而动?

一般来讲,百分之百的不盯盘操作,都是由客观的程序化交易模型来实现的。而我做的是主观交易,能办得到吗?

以我多年的实盘经验,再加上现在云条件单的应用,日线级别(含日线)以上的操作周期,只需做好盘后分析,盘前规划,其余的一切交给电脑就ok了。

再说资金管理。资金管理的重要性,再怎么强调,都不过分。有人甚至说,重视资金管理是交易境界的升华。资金管理,也是期货交易几大重要因素当中,最为通俗易懂的。其他几个因素如技术分析,交易策略,交易理念及交易心理,都要经历相当长时间的训练,才能弄明白。最简单的事情恰恰容易被人忽略,搁置一边。

在期货交易的最初几年里,我也不拿资金管理当回事,因为账户上的钱少,所以不做规划,一进场就是1/3,半仓,甚至满仓。这样交易的结果自然不好,价格一回撤就仓惶平仓离场,如果咬牙扛一扛,就损兵折将。从来没有做到过一波像样的趋势。

大到一个国家的财政预算,小到一个家庭的居家过日子,都要量入为出。这就是通俗意义上的资金管理。不要一次用光,也不要吃了上顿没下顿。期货交易是个概率游戏,只有可能性没有确定性,资金管理可以有效戒除、规避参与者的赌性,让每一次的亏损,都不会伤筋动骨,事后都可以轻松上场从头再来。

理念成熟方步交易正轨(下)

现在的资金管理我做的比较细。以1000万资金为例,我把资金分成40等份,也就是40个标准仓位,每次建仓,不管有多大的把握,只建两个标准仓位,相当于总资金的5℅。特别没有把握、又担心错失机会之时,会用一个标准仓位试探。

两个标准仓位投入后,怎么设止损?没有统一的标准。我目前用总资金的百分比,两个标准仓位,只承担总资金0.5%的亏损,相当于开仓价的1%,也就是亏5万元。这是很主观的方法,但是效果也不错。

止损越小,后面允许犯错的机会就越多。一般来讲,下单也就越没有心理障碍。诚然,我们做交易,目的不是为了止损,而是要用多次的小止损,去搏取一次大的盈利。没有大幅度的盈利,小的止损,也就失去了意义。

总是止损,也会令我们的资金枯竭。小幅度的盈利也不足以抵消多次的止损。一定要以大幅度的盈利为目标,不达暴利绝不罢休。这就自然而然转到了我们的下一个话题:盈亏比和胜率。

先说胜率,胜率说白了就是我们判断行情的准确率。准确率提高到一定程度以后,就很难再提高了,五成已经很不错了,有研究者指出,高手判断行情的准确率,甚至不如一般散户。说得有点夸张,但也说明准确率,不是最重要的因素,当然准确率太低, 也是不行的。

既然准确率提高的难度大,靠什么赚钱——盈亏比,大得惊人的盈亏比。盈亏比又叫风报比,风险报酬之比。高盈亏比的核心就是:试探建仓,盈利加码。试探加码的方法有多种多样,比如金字塔式、倒金字塔式、相等金额式。我用的是最后一种。

每一次建仓或加码之后,都要设置或修改止损(止盈)位;每一次建仓或加码之后,都要计算下一次加码以及加码后的止损位;每次加码之后的总风险,都不会超过初始建仓时的风险,行情进展到一定程度的时候,止损将改为止盈。我的加码次数,最多可以达到四次,仓位可以达到总资金的25%,只要行情流畅,趋势力度大,可观的仓位就会带来惊人的暴利!

精确的导航系统,可以引领飞机在天空中自由的翱翔;完善的高速公路网络,可以让汽车高效快捷的到达目的地。成熟的交易理念和交易系统,也可以让我们步入交易正轨,源源不断的接受市场的馈赠,年复一年持续稳定地实现盈利。

微博直播曝光交易过程,与实盘无缝对接悬疑有解(上)

除了每天开盘时的集合竞价没有之外,其余的所有细节,都与实盘毫无二致。连如下的细节都考虑到了:针对模拟交易中的对手盘不足,参照实盘交易的活跃程度,模拟类似做市商的机制,来为多空双方供流动性。

如果不事先告知,交易者根本就会把它当成模拟盘。

高度真实,这正是我愿意为模拟交易,付出时间和精力的重要原因之一。

虽然交易软件提供的氛围是真实的,但是如果交易者的态度是随意的、马虎的,那么再漂亮的交易结果,也是毫无意义的、不可复制的。

模拟交易的头5个月,是我与大资金逐渐磨合的一个过程。突然有了“一大笔钱”,变身为“暴发户”,可“花钱”还是穷人的心态。1000万的资金,开始每次下单都是用12.5万的保证金。后来改用25万,这个数字维持了较长一段时间。

这一阶段的交易很谨慎,一改以前实盘时的随意,甚至有点矫往过正,对机会的选择原则是:宁可错过,不能过错。

对交易原则的执行,还不是很到位。当然,此时的交易原则,还在逐步完善的过程当中。

账户权益起伏不大,最低大概没有低于970万的时候,最高不超过1100万。

今年3月,女儿淘汰一个智能手机给我,我的模拟交易正式进入微博直播时代。在此之前,我的掌上通讯一直坚守2G,使用诺基亚的模拟手机,目的是尽可能的排除干扰,直面内心,闭关修行。

是时候开关放行了。3月14日正式开博(新浪微博“期天小大圣”)。将每日对行情的分析判断,交易计划及实施情况,所思所想全部搬上微博。

如果把我的模拟交易比喻成一个舞台,那么在台上进行唱念做打表演的,是我自己;舞台前方是"电视台的直播摄像机"(指交易博文)和众多围观的微博粉丝(粉丝包涵,我一直没告诉他们是模拟交易,其实我骨子里就没把它当成模拟),后方的舞台监督是杭州私募。如此隆重场合,我的交易岂能不严谨规范?

开博后的交易,又可以分为两个阶段,第一阶段是3月14日到5月15日。

这一阶段我对交易机会的选择是:宁可过错,不可错过。

每次下单的资金使用率上升到5%,也就是两个标准仓位、50万保证金。交易规则渐趋完善,对交易规则的执行率大幅度提高,抓波段行情的次数在增多,账户权益曲线的底部在不断抬高。但是盈亏比还不是很理想。

每日不懈编织微博,边交易边记录边总结,促使我的交易理念和交易水平,在下一阶段有了质的飞跃!

时间来到2015年5月中旬,进入我开博后的第二个交易阶段。此时我对于交易中的各个环节 ,如资金管理,品种选择,时机甄别,止损设定等等,都有了成熟的解决办法。但是资金曲线还是没有办法平稳快速的上升。通俗来讲就是,赚钱的速度还不能远远快于亏钱的速度。

交易一出手,就大概率面临赔钱。做得越多,赔的次数也就越多。这一点即使对高手也是常态。但如何在摊平这些次数众多的亏损之后还大有盈余?这一长期困扰我的问题凸显出来了。这就是我目前的交易瓶颈。下一步要着手解决这道难题。

微博直播曝光交易过程,与实盘无缝对接悬疑有解(下)

一天在翻阅一本旧书的时候,以前被我忽略的一句话,突然跳入眼帘:一定要习惯在一波行情中大赚一笔的感觉。作者进一步解释,大赚就需要大筹码,大筹码不是在行情启动初期就一步到位的,而是在趋势进展中,逐步积累起来的。这就是通过盈利加码,大幅度提高盈亏比的策略。

经过认真的研究,很快,我制定了一套通用的盈利加码策略,并将它镶嵌到我的交易系统当中。至此,我交易系统的"终极版"正式出炉!

接下来,对交易机会的选择要尽量做到:既不错过,也不过错。

随后的近一个月,商品期货没有走出一波像样的趋势行情,账户上一直是小亏,"终极版"还无法发挥它的威力。6月12日以后,机会终于来啦!

先是金属镍走出了一个下跌的波段行情。6月12日晚,开盘建仓5%,即两个标准仓位、50万保证金。止损设定为总资金的0.5%,也就是5万元。此后随着行情的进展,分别于6月16日,6月26日,6月29日各自加仓5%,至7月1日止盈出场,这笔交易共实现了101万元的盈利,所冒风险只有5万元,盈亏比达到20比1,非常棒的一笔买卖!

7月6日到7月9日,短短的四五个交易日,大宗商品集体遭遇了一波断崖式的下跌行情。下面将7月5日晚“期天小大圣”发的行情分析博文,摘录如下:

“周末仔细研究了一下,工业品的月线图和周线图,斗胆的预测一下:工业品的下跌趋势,还将持续,这也许是今年最大的一波行情。…要把重心放在化工品上… ta跌势初成,顺势跟进即可。对于还在横盘当中的甲醇,该作何打算?我们认为,甲醇在高位已经横盘了四个月之久,一个比较大的形态一头肩顶形态,已经若隐若现。俗话说橫有多长竖有多高,甲醇已经在这里窄盘整整八周。

这是多少趋势突破型交易者,梦寐以求的形态——长时间的窄幅盘整之后,一旦突破,将意味着断崖式的上涨或下跌。…实操的时候一定要保护好自己,要有计划、有步骤、有策略的实施,决不可重仓孤注一掷。”

「模拟+实盘」另类盘手的职业素质养成记

次日,果如我所愿,商品开始暴跌,我利用"终极版"交易系统,抓住了ta、甲醇、棕榈和棉花的行情,并且在下跌的过程中不断的浮盈加码,总仓位最大时达到55%,最终实现了355万元的大赚,而所有的风险只有区区的20万元,盈亏比接近18比1!其中甲醇的盈亏比超过27比1!

至此,这个千万资金的模拟账户,收益率超过40%!

可以毫无悬念地说,从今以后,不管是实盘还是模拟,只要忠实按照"终极版"交易规则行事,就能持续稳定盈利。

也许还有人存疑:模拟账户上的钱,亏再多也不心疼,交易起来很放松。这种交易心理能复制到实盘吗?

说实在的,这种担心,如果放在没有经历过实盘交易的新手上来说,是存在的。但是于我而言,在此之前,已经有过大量实盘亏钱的经历,甚至也不乏爆仓的案例。因此,不管是实盘资金,还是虚拟资金,我心中已经没有“钱”的概念,都只当是交易游戏中的“筹码”而已。

更重要的是,能够抵御风险和具有长期胜算把握的交易系统,才是交易心理的真正定海神针。它并非一时心血来潮的突发奇想,而是我长期“面壁修行”的结果,是自身血肉溶解和灵魂溢出铸就而成的,其稳定性不容置疑。

旁人对模拟盘的不理解,将无碍我未来在实盘上的成功!与实盘的无缝对接,只是差一个资金的平台而已。

最后顺便说一下,杭州那家私募最近告知,他们当时只是想做配资,并非真实招人。得知此信,短暂惊愕之后,我很快释然。八九个月来发生在我身上的这一幕,有点像期货版的《项链》。不过我并无悲凉之意, 只有感恩之心。感谢他们无意中给我提供了这个舞台,而我在这个舞台上得以升华!

期海无涯投机有道(代后记)

刚刚开始接触这个市场的时候,自以为,结缘期货,三生有幸,我的未来,我的抱负,可都押在这儿了! 以小博大,一夜暴富,赢定天下,一切皆有可能!……随着时间的推移,锋锐慢慢变得圆滑,眩光渐渐变得柔和,狂跳的心最终变得平静如水。

期货投机是一场金钱游戏,不能太认真,也不能不认真——对游戏不能认真,对金钱不能马虎。每一个进场者,都必须带上自己的筹码,每一个投机者,又都是这个市场的筹码之一。在每次参予游戏之前,对待其中任何一种筹码,都必须运"筹"帷幄,成竹在胸,尤其是后者。

期货投机是个概率游戏。期货价格的运行,是高度随机的、非线性的,无论是时间上、还是空间上都是如此的"测不准"——不确定性是它的常态。

对期货品种的供求分析,行情推演,不管数据多么准确,逻辑多么严密,技术指标多么可靠,也不管来自多么权威的专家、机构,只要假以时日,大都会显得荒诞不经,甚至南辕北辙。极少数能够耦合的,也是凑巧碰对的成分大。

所以想要在期货市场生存,不要相信权威,只相信概率;没有必然性,只有可能性。

可以把期货投机当游戏,但不能把期货市场当赌局,十赌九输已经成为老生常谈。每一次操作,都要想好退出机制,长久生存是第一要务,安全边际需常挂心间。

做期货既又要对外界保持一定的敏感,更要远离喧嚣,长时间面对自己的内心。在拥挤的公交车厢里,如置身无人之境,在慢慢黑夜中,感受到灿烂的星光!深厚的内功,就能产生如此的奇效。

既视规则如生命,又要有更高层次的变通。

期货投机的最终成功,是对一个人心性修养,品格锤炼的褒奖。天上掉馅饼的事,不会发生在这里。

期货市场是一面镜子,能够照出善恶美丑,能够分辨有缘无缘、缘浅缘深。只有与她有着深深心灵感应的人,才能赢得她的青睐,收获她的真爱。

来源:网络

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